Nous recrutons pour notre client, une banque privée, un Analyste Quantitatif Validation de Modèles.

Vous avez pour mission la validation des modèles et des produits présentés par les équipes du Front Office, plus particulièrement des modèles pour les produits taux et cross-asset. Vous évaluez la pertinence et la robustesse de ces modèles et les comparez aux modèles implémentés dans les librairies de MRA dont le développement fait partie de ces missions.
En fonction des résultats de cette analyse, vous déterminez le domaine de validité du modèle et les réserves pour risques modèles associés. Vous avez également un rôle d'expert quantitatif au sein du département des Risques de Marché.

Vous avez pour missions principales :
- Analyse critique des modèles proposés par le Front office pour les produits de taux et cross asset et veille méthodologique pour ces modèles.
- Analyse des risques des produits structurés.
- Tests des pricers proposés par le Front office.
- Détermination de réserves pour risque de modèle.
- Développement de pricers dans la librairie C++ de l'équipe de validation.
- Rédaction de notes de validation.
- Support quantitatif d'autres équipes du département des Risques de Marché.

Issu d'une formation Bac +5, vous disposez d'au moins 8 ans d'expérience dans une fonction similaire. #1340836